26 апреля 2016 года состоялось открытое занятие по эконометрике на тему: «Time Series Analysis for Business Forecasting».
Организатором открытого занятия выступила кафедра статистики и эконометрики. В ходе занятия была выдвинута следующая гипотеза: номинальный курс рубля находится в положительной линейной зависимости от цены Brent. В результате проверки гипотезы на основе расчета статистических показателей тесноты связи данная гипотеза была подтверждена. На следующем этапе была построена линейная модель парной регрессии, практическое применение которой было найдено в оценке прогнозных значений курса рубля в краткосрочной перспективе путем использования в качестве факторной переменной стоимости нефти марки Brent.
Для этого были построены дифференцированные уравнения тренда стоимости нефти марки Brent, из которых была выявлена максимально приемлемая с точки зрения статистической корректности. На основе полученных прогнозных значений, используя цену на нефть в качестве факторной переменной, был рассчитан прогнозный курс доллара в краткосрочной перспективе.
Возврат к списку
